Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o frango desfiado e o caldo de galinha, cozinhando por cerca de 10 minutos até que o líquido evapore. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Em outra panela, adicione o leite e leve ao fogo. Quando começar a ferver, adicione a farinha de trigo de uma só vez, mexendo até formar uma massa homogênea. Cozinhe por 2 minutos e retire do fogo.
Deixe a massa esfriar um pouco, modele as coxinhas com uma colher de sopa do recheio e feche bem. Passe as coxinhas no ovo batido e depois na farinha de rosca. Preaqueça a Air Fryer a 200°C e asse as coxinhas por 15 minutos, virando na metade do tempo e borrifando com óleo em spray.